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FTX 量化空間:不敗無限網格自動交易

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更新紀錄 2022.04.06 更新計算單格獲利跟年化獲利的段落,跟之前的算法相比大約只剩一半,有興趣的讀者再請自行評估。 本篇目標 介紹使用 FTX 量化空間執行無限網格交易機器人。 還沒註冊 FTX 的歡迎使用我的推薦碼註冊 FTX 推薦連結 https://ftx.com/profile#a=CTLING 策略特色 以 FTT/USDT 交易對為例,這個策略會維持 FTT 跟 USDT 的價值相等。 策略不需要設定任何參數 ,網格寬度,再平衡比例之類的都不需要。 策略建立在最小交易量之上,會維持當前價格的上下各掛出一筆買賣單。 設定範例 買進策略 策略名稱 觸發邏輯 策略內容 賣出策略 策略名稱 觸發邏輯 跟 Buy 一樣,直接觸發 策略內容 掛單範例 數學概念 假設策略操作的目標是 USDT 跟 FTT 。策略要保持 USDT 跟 FTT 的價值相同。 所以我們可以寫出以下等式: U = F * P U 表示 USDT 的數量,F 表示 FTT 的數量, P 表示 FTT/USDT 的價位。 將 F 從等式右邊換到左邊,可以得到以下等式 U/F = P 這個價位表示根據自己持有的 U 跟 F 可以得到理論上 P 應該是多少。 假設 U = 2000, F = 40 可以算出 P = 2000 / 40 = 50 這時候不管市場上的 P 是多少,你手上的 F 的價位就是 50 。 先看 買進的情況 當價位下跌時,策略會執行買進,但是買進的價位要設定為多少才能繼續保持 U 跟 F 的價值相等呢? 我們可以先假設買進的價位是 P_Buy ,買進的數量為 0.1 ,可以得到以下等式 U - P_Buy * 0.1 = (F + 0.1) * P_Buy 左邊是買進之後剩下的 USDT ,右邊是買進之後 FTT 的價值。 整理等式之後,可以得到 P_Buy = U / (F + 2 * 0.1) 表示我們只要直接在這個價位 掛買單 就可以讓 U 跟 F 的價值保持一致。 接下來是 賣出的情況 假設 P_Sell 是賣出的價位,可以得到以下等式 U + P_Sell * 0.1 = (F - 0.1) * P_Sell 整理等式可以得到 P_Sell = U / (F - 2 * 0.1) 表示我們只要直接在這個價位 掛